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央行公开市场净投放1230亿元 国债期货大幅收涨|债市纵览0观速讯

时间:2022-11-18 07:54:29 来源:东方财富Choice数据 发布者:DN032

PART1.


(资料图片)

每日要闻

【9月22日,上海世茂股份有限公司宣称,对“20世茂G4”展期。】

1.债券通有限公司16日发布运行报告显示,10月债券通北向通成交6098亿元人民币,月度日均成交339亿元人民币。数据还显示,2022年1-10月,北向通总交易量为6.6万亿元人民币,日均交易量为323亿元人民币。截至10月末,债券通获批入市投资者数量共774家,持有人民币债券33784亿元。其中,通过上海清算所持有2409亿元,通过中央结算公司持有31375亿元。(信息来源:新华财经)

2.商务部17日公布的最新数据显示,今年1-10月中国实际使用外资金额10898.6亿元人民币,按可比口径同比增长14.4%,折合1683.4亿美元,增长17.4%。其中,韩国对华投资额同比翻了一番以上,德国对华投资额同比增幅也高达95.8%。(信息来源:国是直通车)

PART2.

取消发行或推迟发行事件

【9月22日,上海世茂股份有限公司宣称,对“20世茂G4”展期。】

央行动态

央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,2022年11月17日人民银行以利率招标方式开展了1320亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.00%。同时,11月17日有90亿7天期逆回购到期, 市场净投放量1230亿元。

未来5个交易日,共有3920亿元7天期逆回购到期,后续仍需密切关注央行公开市场操作力度。

一级市场(11月18日)

PART1.

发行与到期预告

11月18日预计共发行债券47只,发行额834.8亿(不含同业存单)。

在利率债方面,国债发行1只,共200.0亿;政策性银行债发行3只,共80.0亿;地方政府债发行11只,共261.3亿。

在信用债方面,金融机构债发行3只,共60.0亿;短融发行7只,共95.0亿;中票发行5只,共41.5亿;公司债3只,发行额41.0亿;企业债1只,共6.7亿;资产支持证券发行13只,共49.3亿。

各类型债券发行只数占比情况

11月18日到期债券共170只,到期额1744.34亿元。其中,赎回债券2只,到期额31.0亿;回售债券1只,到期额10.0亿;到期偿付债券167只,到期额1703.34亿。

未来3月债券偿还情况统计

PART2.

特色新债介绍

【利率债】

【地方政府债】

11月18日,预计2个省市将发行地方政府债11只,发行额261.3亿。其中,专项债券9只,发行额46.3亿;再融资一般债券1只,发行额100.0亿;再融资专项债券1只,发行额115.0亿。

分地区来看,天津发行地方政府债7只,发行额28.3亿;湖南发行地方政府债4只,发行额233.0亿。

【同业存单】

同业存单方面,11月18日计划发行1464.7亿,到期1294.4亿,发行额前五分别是:22民生银行CD502、22上海银行CD192、22浙商银行CD133、22宁波银行CD326、22北京银行CD166。

其中,1M发行债券20只,共352.3亿;3M发行债券32只,共902.4亿;6M发行债券8只,共29.3亿;9M发行债券10只,共21.4亿;1Y发行债券40只,共159.3亿。

从评级来看,发行主体评级为AAA的发行债券66只,共1365.7亿;发行主体评级为AA+的发行债券30只,共77.3亿;发行主体评级为AA-的发行债券4只,共6.5亿;发行主体评级为AA的发行债券6只,共10.5亿;发行主体评级为A+的债券3只,共4.2亿;发行主体评级为A的债券1只,共0.5亿。

【非金信用债】

11月18日预计共发行非金信用债(短融、中票、公司债、企业债、资产支持证券)29只,共233.5亿。

各类型非金信用债发行额占比情况

重要债券一览表

二级市场(11月17日)

截至11月17日,与上一个交易日相比:

国债方面,截至18:00,10年国债活跃券报2.7900%,下行4.00BP.国开债方面,10年国开活跃券报2.9640%,下行2.60BP。

国债期货方面,10年国债期货主力合约收盘报99.825,涨0.52%;5年期国债期货主力合约报101.275,涨0.31%;2年期国债期货主力合约收盘报100.945,涨0.16%。

信用债方面,截至11月17日17:00,交易所成交量前三的债券为:22威海03、22深铁D4、21眉府01;交易所涨幅前三的债券为:20宝龙04、21镇城D5、20世茂G1。

货币市场与收益率曲线(11月17日)

各期限中债国开债到期收益率走势

各期限中债国债到期收益率走势

11月17日,中债10年国债收益率报2.8026%,下行3.03BP;11月16日美国十年国债收益率报3.6700%,下行13.0BP.近期10年期美国国债收益率呈现阶段上升趋势,中美利差再次变为负值。

10年期中美国债到期收益率走势

中债5年中短期票据(AAA)收益率报3.2650%,上行1.19BP;中债5年城投债(AAA)收益率报3.3450%,上行3.21BP。

注:信用利差以国开债收益率为基准

注:信用利差以国开债收益率为基准

市场预报

1.11月21日:LPR公布日。

2.11月23日:新西兰联储议息会议。

3.11月27日:工业企业利润数据。

标签: 国债期货

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